Cuối thế kỷ XIX, chính quyền thành phố Hà Nội quyết định xây dựng một nhà hát mới nhằm thay thế công trình tạm thời vốn có phòng khán giả chật hẹp và không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Năm 1899, một cuộc thi thiết kế được tổ chức với nhiều phương án được trình bày. Phương án của kiến trúc sư Knosp giành giải nhất, tuy nhiên sau khi xem xét, hội đồng chuyên môn đã quyết định không lựa chọn phương án này để triển khai.
Sau đó, kiến trúc sư Harlay thuộc hệ thống công trình dân dụng của Sở Công chính được giao lập dự án sơ bộ. Bản thiết kế tỷ lệ 1/5000 được hoàn thành vào mùa hè năm 1900, đồng thời các cuộc khảo sát địa chất đầu tiên cũng được tiến hành. Dự án cùng bản dự toán kinh phí được trình lên Toàn quyền Paul Doumer để phê duyệt.









